En noviembre de 1724 cuando, en una visita de inspección en el Golfo de Finlandia, Pedro vio a un grupo de soldados ahogándose a poca distancia de la costa y entró en el agua helada para rescatarlos. El zar, que nunca había gozado de una salud del todo robusta, tenía tener problemas con su aparato urinario y su vejiga, incluso se había sometido a una operación en la cual le vaciaron la orina bloqueada en la misma.
En enero de 1725, volvió a sufrir uremia. La leyenda dice que antes de caer inconsciente empezó a escribir una carta que no terminó que ponía «Lego todo a…» y que, exhausto por el esfuerzo, pidió que su hija Ana fuese traída ante él. Se reveló en la autopsia que su vejiga estaba gangrenada.
